Мнение эксперта. Стратегия торговли на гэпах форекс. Что такое гэп

Мнение эксперта. Стратегия торговли на гэпах форекс. Что такое гэп

Прежде чем применить на практике эту эффективную стратегию, необходимо четко понимать, что такое Гэп на валютном рынке Форекс, а это всего лишь разрыв в цене финансовых инструментов. На ценовых графиках такие участки хорошо заметны невооруженным глазом, так как нарушают естественное движение свечей или баров, где цена открытия нового периода совпадает с ценой закрытия предыдущего. Если рассматривать экономическую природу этого явления, гэп на Форексе возникает в тот момент, когда стоимость акции или какого-нибудь из финансовых торговых инструментов внезапно снижается или возрастает при отсутствующих новых контрактах.

После этого на графике движения котировок образуется «разрыв» в значениях открытия и закрытия — большой пробел между соседними свечами или барами. Каким же образом возникают разрывы в цене на Форекс и как можно использовать их для открытия прибыльной сделки? Ответы на эти и другие вопросы представлены ниже.

Чем же является ценовой разрыв

Формирование гэпов находится в тесной связи, как с техническими моментами исполнения торговых ордеров, так и с фундаментальным фоном. Если на простом примере объяснить, что такое гэп на Форекс или ценовой разрыв, то можно представить себе следующую, часто встречающуюся ситуацию. К примеру, в какой-то момент отчет по прибыли некоторой организации (концерна, корпорации, крупной фирмы) существенно превысила планируемые цифры, значит завтра акции этой компании резко подскочат в цене. Таким образом, утренняя стоимость открытия будет значительно выше вчерашней стоимости на момент закрытия торгов.

Читайте также:

В итоге, наблюдается гэп, или, как называют это явление в силу его природы, — разрыв в естественном ценовом движении. В этот момент на Форекс происходит возникновение большого количества сильных шумов, вследствие чего ценовой спред между уровнями предложения и спроса сильно расширяется, создавая большой разрыв цен. Аналогично, когда ценные бумаги проходят новые максимумы в ходе данной сессии, то можно утверждать, что следующая сессия имеет все шансы открыться значительно выше. В результате гэп формируется по техпричинам.

Гэпы можно поделить на такие 4 группы:

  • гэп возникающий «на пробой», который обычно появляется в самом конце формирования ценовой модели, что прямо говорит о появлении начальной фазы развития нового тренда;
  • гэп усталости, который также появляется в конце движения, что сигнализирует про последнее усилие в попытке установить новый ценовой пик или впадину;
  • обычный гэп — не связан с формированием ценовых моделей, возникая в зонах, где высокая ликвидность стала отсутствием цены, вследствие чего и произошел «разрыв»;
  • гэп продления возникает в середине ценового движения, подтверждая силу тренда, так как наглядно демонстрирует сильное желание быков или медведей продолжить поддерживать имеющуюся на рынке тенденцию.

Будет ли заполнен геп на Форекс

Чтобы максимально эффективно использовать продуктивную стратегию торговли на гепах Форекс, нужно проанализировать поведение цены вслед за появлением разрыва. Учитывая, что гепы появляются практически на каждом торговом инструменте, как минимум один раз в неделю, то знание это будет крайне полезным для создания простой и довольно безопасной стратегии.

Итак, что же нужно знать про геп? Дело в том, что после появления ценового разрыва цена с высокой долей вероятности постарается его заполнить, то есть вернуться к точке закрытия последней свечи до образования гепа. Стоит отметить, что явление это весьма закономерное, так как в его основе лежат объективные экономические законы, восстанавливающие дисгармонию, которую производит своим появлением геп на Форекс. Заполнение ценовых разрывов объясняется следующими причинами:

  • геп формируется обычно на сильных эмоциях быков или медведей, что приводит к появлению сильного однонаправленного импульса, после которого, как знают все трейдеры, неизбежно приходит коррекция;
  • также геп часто заполняется из-за неопределенности, возникающей на рынке после его образования в силу простых технических причин, ведь на графике невозможно установить уровни сопротивления и поддержки;
  • геп усталости всегда заполняется по понятным причинам, ведь он сигнализирует о развороте тренда, при котором цена неизбежно пойдет в обратную сторону, однако следует правильно интерпретировать ценовой разрыв, так как геп продолжения не даст возможности заработать и приведет к закрытию сделки в убыток по стоп-лоссу, если используется описанная ниже рабочая стратегия торговли на Форекс с использованием гепов.

В тех случаях, когда возникший ценовой разрыв заполнится в пределах одного торгового дня, трейдеры говорят о том, что на Форекс наблюдается «угасание». Чтобы было понятнее, можно рассмотреть следующий часто встречающийся пример на фондовой бирже: допустим, некий концерн оповестил о чрезвычайно высоком уровне прироста прибыли по итогам какого-то отдельно взятого квартала или полугодия. Естественно, это вызывает «бум» на бирже и стоимость акций начинает торговаться значительно выше ранее установленных уровней.

Однако, вскоре при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что такой небывалый рост, к примеру, не подкреплен новыми продуктами или сопровождается появлением грядущих проблем, или излишне оптимистичен, так как формула расчёта не совсем объективна и тому подобное. Вследствие этого, акции концерна вместо того чтобы продолжить активно покупаться, станут вновь появляться в продаже, что снизит их курс до первоначальных значений. Естественно, все это можно и нужно использовать трейдеру в своих интересах, чтобы постоянно увеличивать свой доход.

Торговля на гэпах Форекс

Есть много различных методов, которые можно использовать для создания эффективной стратегии торговли на основе гепов Форекс. Так, например, часть трейдеров, действующих на фондовых биржах, открывают ордера, как только фундаментальные и технические показатели сообщают о возможности образования разрыва в цене между стоимостью активов на протяжении последующего торгового дня. Обычно из-за таких умозаключения совершаются сделки на покупку после публикации позитивного отчета о прибыли какой-либо компании за прошедший период времени. Таким образом, расчет идет на то, что такое событие будет сопровождаться гепом, который позволит мгновенно хорошо заработать.

Другая тактика состоит в том, чтобы продать, рассчитывая на заполнение гепа. Не нужно забывать и о психологии толпы, иногда геп будут специально «гасить», открывая сделки на продажу после формирования разрыва в значительно выросшей цене. К тому же, можно покупать сразу после того, как геп заполниться, когда цена достигает сильного уровня поддержки. Как можно видеть, вариантов довольно много, поэтому следует рассмотреть конкретные торговые стратегии, чтобы увидеть, какие алгоритмы зачастую приводят к взятию прибыли.

Однако до рассмотрения конкретных простых и рабочих стратегий, следует уяснить для себя основные постулаты, чтобы исключить часть ложных сигналов и снизить потенциальное число неудачных сделок. Да, как и другие стратегии Форекс, торговая система, основывающаяся на гепах, не дает сплошь только прибыльные сигналы, часть сделок все же будет закрываться в «минус» по стоп-лосс, однако их число всегда значительно ниже, что позволяет сделать стратегию работы на гепах Форекс — основным инструментом получения прибыли.

  1. как только трейдер наблюдает начавшийся процесс заполнения гепа, он может быть практически абсолютно уверен в том, что движение будет продолжаться, так как тут отсутствуют какие-то значительные уровни, где цена может консолидироваться;
  2. перед тем как войти в рынок следует тщательно отследить все обстоятельства, чтобы с точностью определить принадлежность гепа на Форекс к сигналам продления или разворота тренда;
  3. особую важность всегда нужно придавать объемам торгов, так как они лучше всяких других индикаторов сообщают о ситуации на рынке — при большом количестве объемов можно смело вливаться в зародившееся движение, в то время как маленькие незначительные объемы обычно встречаются при формировании гепа усталости;
  4. не нужно забывать, что геп оказывает прежде всего огромный психологический эффект, вследствие чего совершается много сделок частными трейдерами в силу возникающих у них сильных эмоций страха и жадности, что может вызвать сильную реакцию со стороны крупных фондов, которые могут пожелать защитить свои активы «погасив» первоначальную реакцию и заполнив геп на Форексе или на любой фондовой бирже.

Правила использования стратегии

Осуществляя торговлю по гепам на валютном рынке, следует руководствоваться следующими, довольно простыми при небольшой практике, правилами трейдига.

  1. Работать только по тренду. Это первое и незыблемое правило, как торговли на Форекс в общем, так и в стратегии по гепам в частности. Обычно для данной торговой системы выбирают короткие таймфреймы M30, поэтому тренд лучше определять на более крупных временных периодах — оптимально использовать часовые графики (H1).
  2. Ценовой разрыв должен быть большим, лучше всего, когда цена открывается выше уровня сопротивления или значительно ниже уровня поддержки. Желательно, чтобы размер гепа на Форекс для большей эффективности данной стратегии составлял не менее 30 пунктов.
  3. Котировки должны откатиться к ранее действовавшему уровню сопротивления, который теперь будет выступать в роли поддержки.
  4. Прежде, чем входить в рынок нужно дождаться подтверждения сигнала, который должен появиться после закрытия следующей свечи после той, которая выявила образование ценового разрыва. Это позволит уверенно примкнуть к существующему движению, зная, что в его основе лежит сильный импульс.

Как работает торговая стратегия по гепам на практике

На представленном ниже скриншоте представлен ценовой график популярной валютной пары — GBP/USD. Длинная бычья свеча, на которую указывает крайняя левая стрелка — это наглядный сформировавшийся на Форекс гэп. Несмотря на то, что отсутствует явное сходство с классическим ценовым разрывом, где присутствует большой пробел между ценами закрытия и открытия, геп здесь выявлен на основании полного отсутствия ликвидности внутри ценовых уровней.

Также на скриншоте хорошо заметно, как ценовой разрыв легко пробил уровень консолидации, после чего валютная пара вошла в стадию коррекции и геп был заполнен. Однако, пара после отката продолжила движение наверх. При этом, как показывает скриншот, под уровнем разрыва уже не осталось никаких уровней поддержки. Кроме очевидных действия по извлечению прибыли, трейдер еще и может хорошо заработать продав пару «фунт-доллар» на локальном максимуме, если он сможет его правильно интерпретировать.

Меры безопасности

В том случае, когда трейдер способен предугадать формирование гепа на Форекс, определив уверенно его класс, прибыль может быть поистине колоссальна, но не нужно забывать и о том, что для получения доходов используются закономерности, а не законы, поэтому никогда не лишним будет перестраховаться.

Для того, чтобы значительно снизить риск неудачной торговой операции, важно иметь хороший доступ к ECN-сети в режиме реального времени, что поможет отслеживать весь объем торгов, оценивая текущее состояние размещенных ордеров. Это нужно для того, чтобы трейдер видел, какое число ордеров цене придется пройти, прежде чем она заполнит геп. Естественно, что в случае большого их количества, трейдеру следует пересмотреть свое решение о входе в рынок.

Перед входом в длинную позицию важно убедиться в снижении объемов, так как котировки могут и дальше пойти вверх, несмотря на появление отрицательных слухов, негативных отчетов и прочего.

Ну и самое главное в любой торговой стратегии — установка стоп-лосс. Есть несколько подходов к тому, как его правильно устанавливать. Как вариант, можно установить стоп-лосс под уровнем предыдущей поддержки, однако он может оказаться в этом случае довольно большим. Еще можно использовать процентное ценовое соотношение, выбрав для стоп-лосс уровень 6-8%.

И, наиболее оптимальным, когда планируется заработать на заполнении гепа Форекс, установить стоп-лосс в два раза больший, чем величина самого ценового разрыва. В этом случае необходимо помнить, что сам геп должен быть довольно внушителен — не менее 30 пунктов.

Итог

Понимая, что такое геп на Форекс — можно легко определять настроения рынка в определенные рабочие периоды. Однако эти самые периоды таят в себе определенные риски и опасности, так как сопровождаются высокой волатильностью рынка и снижением ликвидности. Но, если должным образом осуществить подготовку к трейдингу и открыть сделку со строгим соблюдением всех правил, то описанная простая и рабочая Форекс стратегия на основе ценовых разрывов позволит весьма быстро получить заветный результат.

Зарабатываем на гэпах (инструкция!)

Приветствую, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами рассмотрим достаточно редкое явление – Форекс гэп.

Что такое гэп (gap)? Это ценовой разрыв, когда имеет место большое расстояние между ближайшими ценами. Чаще всего цена движется плавно…

1.3000 => 1.3001 => 1.3002 => 1.3003 и т.д. Но иногда встречаются резкие «ценовые броски». Например: 1.3000 => 1.3050 (изменение цены сразу на 50 пунктов, бывает и больше). Это и есть гэп.

Почему возникают гэпы на Форекс

Давайте разберемся, почему возникают гэпы на Форекс.
Чаще всего, гэп можно ожидать в двух ситуациях:
1) Во время выхода важных новостей
2) Во время начала торгов в понедельник

Связано это с тем, что трейдеры формируют большое количество заявок под влиянием важных политических, экономических или новостных данных, накопленных за выходные. К этому следует добавить, что многие трейдеры вообще не торгуют на новостях и в первые часы торгов понедельника (отключают свои торговые системы). Это приводит к тому, что незначительные объемы торговых заявок заставляют цену двигаться скачкообразно.

Гэп – это дополнительный риск для трейдера

Дело в том, что если стоп лосс попадает в ценовой разрыв, то исполнение стоп лосса произойдет не по заявленной цене, а по первой цене которая возникла после гэпа. Это может привести к неожиданным (трудно просчитываемым) рискам.
Смотрите пример.


Предположим у нас открыты шорты и установлен стоп лосс на отметке 1.2705. В понедельник наш stop loss исполнился бы по первой доступной цене (1.2740). Это чревато для нас дополнительными убытками…

Читайте статью .
///////////////

Как обезопасится от гэпа

Если у нас открыта торговая позиции в пятницу вечером и цена близко подошла к stop loss, то разумно сделать следующие вещей:
1) Закрыть всю сделку в пятницу вечером
2) Закрыть часть сделки (например ½),

В понедельник утром открыть сделку снова (если не будет гэпа). Если же случится большой ценовой разрыв – надо хорошенько взвесить ситуацию и принять решение – торговать дальше или нет.

Торговле на гэпах.

Ценовой разрыв имеет одно замечательное свойство – в 70% случаев происходит закрытие гэпа
.
Это создает прекрасную торговую возможность!

///////////////
Узнайте о !
///////////////

Стратегия использования гэпа заключается в следующем:

1) В понедельник во время открытия рынка (ночью по московскому времени) открываем торговый терминал и смотрим на цены валютных пар:
EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, gbp/jpy
2) Если возник ценовой разрыв более 30 пунктов, то мы можем предположить, что цена с 70% вероятностью попытается закрыть гэп.
Практика показывает – чем больше гэп, тем лучше торговая возможность. Если gap будет 70-100 пунктов – это вообще замечательная торговая возможность. Гэпы меньше 30 пунктов торговать не советую т.к. при таком сценарии слишком маленький потенциал прибыли.
3) Надо открыть сделку протии ценового разрыва (если разрыв направлен вверх – продаем, если направлен вниз – покупаем).
4) Тейк профит = величине (размеру) гэпа
5) Стоп лосс = 80 пунктов
6) Если цена в течение суток не сможет закрыть ценовой разрыв – следует выйти из рынка (в конце дня).
Шестой пункт предостерегает нас от «зависания» в рынке на неопределенное время. Мы любо правы и получаем прибыль (чаще всего), либо неправы и выходим из рынка!

Гэп (от англ. Gap) — когда цена открытия новой свечи отличается от цены открытия называется ценовым разрывом. Чаще всего ценовой разрыв можно встретить после открытия новой недельной свечи, либо во время выхода новостей.


Вы видите множество различных ситуаций на графиках Форекса, и один из наиболее интересных и распространенных явление является формированием разрыва или гэпа. Гэп легко распознается на ценовом графике; она появляется, когда цена закрытия и цена открытия, двух соседних свечей, не накладываются друг друга. Это создает «дыру» или «пустое пространство» на графике. В этом уроке мы будем проходить через различные типы формирований ценового разрыва, которые появляются на рынке Форекс и какие подсказки скрываются в них.

Что такое ценовой разрыв

На графике появляется гэп, когда цена открытия свечи резко перемещается вверх или вниз от цены закрытия предыдущего бара, таким образом, что не существует никакого наложения в торговых диапазонах.

Как правило, свечи на Форексе открыты на том же уровне, где была закрыта предыдущая свеча. Когда период свечи завершен, свеча будет закрыта и новая свеча будет открыта мгновенно. Это то, что происходит при большинстве нормальных обстоятельств. Однако, когда на графике появляется разрыв, вы видите ясное несоответствие между открытием и ценой закрытия двух соседних свечей.

Это классический пример бычьего разрыва на графике H1 EUR/USD. Две черные стрелки показывают закрытие свечи и открытие следующей. Красный прямоугольник измеряет размер бычьего промежутка между закрытием и открытием этих двух свечей.

Нижняя свеча — бычья, и она закрылась на уровне $1,1003 за один евро. Следующая свеча открылась на уровне $1,1028. Таким образом, мы подтверждаем разницу в $0,0028 между двумя свечами. Таким образом на графике мы имеем бычий разрыв в 28 пипсов.

Так как валютный рынок постоянно прибывает в движущемся состоянии во время непрерывных торговых часов, разрыв в ценовом действии, скорее всего произойдет с открытием рынка в начале новой торговой недели. Это часто упоминается как «Гэп выходных дней» (Weekend Gap) в Форексе. Причиной разрыва при открытии рыка, является то, что в выходные дни во время закрытых рынков могут происходить различные экономические или политические события, в результате чего спрос / предложение имеет дисбаланс при открытии новой недели. Когда рынок открывается на новую неделю, в 17:00 по Нью-Йорку (Восточное Время) в воскресенье, любые существенные новости выходных событий мгновенно влияют на цену заставляя пару Форекс образовать разрыв вверх или вниз в зависимости от соответствующего влияния.

Типы Гэпов

Как мы только что упомянули, разрывы на Форекс, как правило, происходят после выходных дней, однако они также могут происходить и в течение торговой недели. В следующем разделе мы подробно опишем некоторые из наиболее распространенных типов ценовых разрывов:

Гэп продолжения

Гэп продолжения появляется, когда пара Форекса уже в тренде и валютные разрывы в направлении тренда. Таким образом, если вы видите бычий разрыв во время бычьего движения тренда, то у вас есть бычий разрыв продолжения на ценовом графике.

Абсолютно то же самое и в противоположном направлении для медвежьего разрыва продолжения. Если тренд медвежий и цена создает медвежий разрыв во время медвежьего движения цены, то у вас есть медвежий разрыв продолжения.

Гэп продолжения происходит по множеству причин, но основной его причиной является дисбаланс спроса и предложения. Вот вам один пример, который объясняет психологию разрыва продолжения, он имеет отношение к «Пойманным в ловушку трейдеров», тем, кто играл против преобладающего тренда и которые массово отказываются от своих сделок, когда цена рисует сильное трендовое движение. Если тренд бычий, и цена продолжает сильное движение вверх, то медведи могут быстро выйти из своих коротких позиций. Когда это происходит, медвежье давление на пару исчезает и эта «вспышка» вызывает избыток в покупке со стороны спроса, в результате чего на паре Форекс происходит гэп.

Гэп истощения

Разрыв истощения появляется в конце тренда и сигнализирует о потенциальном развороте ценового тенденции. Разрыв в направлении тренда для неопытного глаза, может быть ошибочно принят за Гэп продолжения. Тем не менее, существует большая разница между психологий трейдеры, образующих эти два типа разрыва. Гэп истощения обычно появляется, когда тенденция начинает создавать более динамичные ценовые реакции в течение относительно короткого периода времени. Валютная пара становится изменчивой и на графике можно заметить большие свечи. Пара создаёт несколько импульсных волн и вдруг, создается разрыв в направлении тренда. Гэп истощения предупреждает нас о том, что входят последние «игроки», для участия в направлении тренда. В конечном счете больше нет людей, оставшихся торговать в направлении тренда, и валютная пара просто выдыхается, и меняет свое направление.

Изображение ниже покажет вам на графике Гэп истощения и Гэп продолжения.

Вы смотрите на часовой график пары GBP/USD. Изображение начинается с медвежьей тенденции по Стерлингу. Красная линия на графике указывает на нисходящий тренд пары. Посмотрите, что последние три импульса тренда очень динамичны. В то же время, свечи относительно велики и имеют очень длинные фитили. Это указывает на то, что многие трейдеры открывают короткие позиции по GBP/USD для того, чтобы воспользоваться нисходящим трендом. Последний медвежий импульс, который отмечается третьей синей стрелкой, заканчивается Гэпом в направлении тренда. В то же время, последние три днища тенденции относительно близки друг к другу с точки зрения цены. Это дает дополнительные признаки того, что разрыв, вероятно, будет истощением тенденции и что цена может обратиться вспять. Цена GBP/USD ломает медвежий тренд и начинает новый бычий тренд.

Зеленая бычья линия на графике указывает на новую бычью тенденцию фунта. После того, как цена проверяет во второй раз, она закрывает бычью свечу, а затем следует Гэп. Это разрыв продолжения в результате отскока от вновь созданного бычьего тренда. Когда цена касается зеленой линии тренда и отскакивает от него, медведи получают решающий сигнал о том, что недавний откат вряд ли будет продолжен. Таким образом, эти медведи, которые сейчас пойманы на неправильной стороне, отказываются от своих сделок, создавая спрос на заказы покупок, чтобы заполнить свои стоп лоссы. Это, наряду с новым притоком бычьих трейдеров, создает дополнительный спрос на заказы покупок, в результате чего GBP/USD создает гэп вверх. Как вы видите после этого, цена продолжает рост, так как спрос толкает цены вверх.

Гэп прорыва

Гэп прорыва обычно появляется, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва.

Этот тип считается наиболее привлекательным среди всех видов Гэпа. Причина этого заключается в том, что он, как правило, находится в самом начале нового импульсного движения тренда. В результате, трейдеры могут воспользоваться преимуществами раннего вступления с Гэпом прорыва. Давайте посмотрим на Гэп прорыва в действии:

Теперь вы смотрите на часовой график EUR/USD. Синяя линия указывает на бычий тренд. Вы видите, что после последнего теста линии тренда, происходит Гэп вниз через линию тренда, обозначенную синим цветом. На рисунке выше, Гэп прорыва обозначен черной стрелкой. Как вы видите, после Гэпа прорыва пара входит в медвежий тренд.

Как торговать Гэп

Так как вы теперь знакомы с различными типами Гэпов, мы переходим к обсуждению нескольких торговых стратегий для Гэпов выходных дней на Форекс. Во-первых, при торговле разрывами, важно помнить, что цена не может сразу начать движение в намеченном направлении. Во многих случаях будут появляться корректирующее движения, заполняя часть, или всю площадь Гэпа. В других случаях мы можем даже иметь ложный сигнал, создаваемый Гэпом. Поэтому теперь мы погрузимся в несколько различных торговых методов по форекс Гэпам, которые помогут облегчить ваш процесс принятия решений.

Заполнение и прорыв в разные стороны

Гэп заполняется, и в противоречии происходит прорыв, когда цена создает разрыв, а затем перемещается назад, чтобы заполнить Гэп в полном объеме и продолжает идти дальше за пределы заполнения Гэпа. Тем не менее, время от времени цена будет приближаться, заполняя ½ гэпа или даже на все 100, прежде чем возобновиться в направлении формирования промежутка. Таким образом, вы должны внимательно следить за поведением цены, чтобы видеть, какая сторона Гэпа будет сломана.

На часовом графике GBP/USD мы видим медвежий Гэп открытия, который начинается с начала новой торговой недели. Мы указываем на верхний уровень Гэпа, который является завершением свечи, прежде чем происходит сам гэп. После мы отмечаем нижний уровень Гэпа, который является уровнем открытия свечи Гэпа.

После того, как создается разрыв мы видим, что Стерлинг вновь обретает утраченную ценность. Таким образом, мы говорим, что гэп полностью заполняется на графике (синяя стрелка). Внезапно, откат от гэпа создает прорыв через верхний уровень. Это дает нам сигнал, что цена может начать бычий тренд, несмотря на медвежий гэп новой недели. Так, где же бычий сигнал входа на графике? Вы должны покупать GBP/USD, когда свеча закрывается выше высокого уровня гэпа. Ваш стоп-лосс должен быть помещен ниже свечи гэпа, как показано на изображении.

Как вы видите, цена GBP/USD входит в сильный бычий тренд после того, как цена создает прорыв после заполнения гэпа.

Заполнение и прорыв в направлении Гэпа

Теперь давайте посмотрим на другой сценарий. Очень часто после формирования гэпа форм, ценовое действие заполняет гэп на ½ или даже полностью разрыв, а затем обращается вспять и ломает важный уровень колебания в направлении гэпа. Это мощный сигнал того, что цена может возобновить движение в направлении гэпа. Это обеспечивает высокую вероятность торгового сигнала гэпа, который может быть использован в качестве раннего вступления на новой тенденции.

Давайте рассмотрим другой пример гэпа. На этот раз мы обратим наше внимание на графике H1 USD/JPY. Высокий и низкий уровень гэпа обозначены черными горизонтальными линиями на ценовом графике. После создания зазора, заполнение происходит относительно быстро (синяя стрелка). Обратите внимание, что ценовое действие создает много неудачных попыток сломать максимум гэпа. Это означает, что высокий уровень является относительно сильной областью сопротивления.

После третьего испытания верхнего хая гэпа цена отскакивает вниз и падает до минимума гэпа. Мы видим неудачную попытку прорыва через нижний уровень. Тогда цена снова падает до низкого уровня гэпа, но на этот раз у нас есть успешный прорыв в сторону снижения. Цена закрывается со свечой ниже минимума гэпа, .

Это обеспечивает медвежий торговый сигнал гэпа на графике. Таким образом, здесь мы имеем хорошую возможность для короткой торговли. Свеча прорыва должна использоваться для открытия сделки в направлении прорыва, которая на этот раз в направлении зазора. Стоп лосс должен быть размещен выше нового верха колебания ценового действия. Некоторые могут предпочесть разместить стоп лосс над вершиной гэпа, однако в данном случае, так как у нас есть более низкое колебание вершины, было бы предпочтительно моя точка стоп лосса. Эта область обеспечивает лучшее соотношение риск / доходность в торговле. Независимо от ваших предпочтений, вы всегда должны применять некоторые , чтобы определить оптимальную точку для вашего стоп лосса. После того, как цена пробивает нижний уровень гэпа, как и ожидалось, пара входит в сильный нисходящий тренд.

Инструменты Ценового Действия в торговле

Как и в случае любых других стратегий форекс, торговая стратегия разрыв также требует надлежащего управления торговли и навыки взятия прибыли (тэйк профита). Один из лучших способов закрыть торговую позицию по Гэпу, является анализ ценовых подсказок.

Когда цена начинает двигаться в вашу пользу, вы должны оценить ценовое действие на важных горизонтальных уровнях колебания, чтобы найти подходящую точку выхода. Кроме того, если эта тенденция в настоящее время работает и поддерживается линией тренда, то вы также можете закрыть сделку, когда цена закроет свечу за пределами линии тренда.

При торговле гэпами, особенно важно следить за , так как они могут дать ценные подсказки о динамике цен, которые можно было бы использовать для закрытия торговли. Вот более надежные свечные модели Поглощения: Молот и Падающая Звезда, которую также иногда .

Иногда можно заметить, что гэп происходит в структуре классической фигуры. Когда это происходит, полезно использовать многократный подход временных периодов и увеличение масштаба изображения в более низком периоде времени, так, чтобы Вы могли получить более четкую картину структуры графика и тем самым более эффективно управлять торговлей.

Еще один полезный инструмент ценового действия для управления Гэп торговли, является . Поскольку цена движется в вашу пользу, обратить пристальное внимание на ценовое взаимодействие с уровнями Пивота, особенно на первых взаимодействиях опорных точек (PP), S1 и R1 уровни. Если цена пробивает уровень Пивота в направлении вашей торговли, то вы должны держать торговлю в ожидании дальнейшего продолжения, пока не будет тестироваться следующий значимый уровень колебания или другой уровень Пивота. Однако, если цена резко отскакивает от области опорных точек, то вы можете выйти из сделки и посчитать вашу торговую прибыль.

Трейлинг Стоп

Трейлинг стоп может автоматически двигаться вместе с движением цены в сторону вашей торговли на заранее определенном расстоянии, которое выбрано Вами.

Если ценовому действию удается сломать главный ключевой уровень в направлении вашей торговли, например на дневном таймфрейме, то вы можете использовать Трейлинг Стоп Лосс, чтобы гарантированно зафиксировать прибыль при попытке поймать новую импульсную волну вблизи начала потенциального тренда. Если вы реализуете эту практику, триггер выхода будет поднимать ваш стоп-лосс и вы будете оставаться в позиции, пока цена не достигнет трейлинг-стопа.

Заключение

Форекс Гэп представляет собой явление, которое появляется, когда цена закрытия и открытия двух соседних свечей не накладываются друг друга. Это создает «пустое пространство» или «дыру» на графике, где не произошло никакой торговой деятельности.

Поскольку рынок Форекс находится в постоянном движении в обычные торговые часы, гэпы чаще всего происходят после выходных дней с открытием новой торговой недели.

Гэпы происходят в результате экономических или новостных событий в выходные дни, в то время, когда рынки закрыты. Но гэпы могут также произойти и в течение торговой недели, но в более редких случаях.

В т есть три основных классификации гэпов:

  • Гэп продолжения — Во время импульса тренда, гэп продолжения иногда можно рассматривать как трейдеров, которые играют против тренда, отчаиваются и сразу же отказаться от своих сделок. Таким образом, пара может сделать гэп в направлении тренда.
  • Гэп истощения — Гэп истощения можно увидеть в конце тренда, когда валютная пара может начать становиться очень изменчивой. Во время этой фазы характерно видеть много запоздалых трейдеров, которые выходят на рынок на гребне, в надежде войти в устоявшуюся тенденцию.
  • Гэп прорыва — Гэп прорыва обычно происходит в начале нового тренда, когда цена тестирует уровень на графике — поддержки, сопротивления, линий тренда, трендового канала и т.д. Цене внезапно рисует Гэп через испытанный уровень и вводит тенденцию в направлении прорыва

Некоторые способы для управлять торговлей и взятия прибыли при торговле Гэпами:

  • При помощи Ценового Действия
  • Поддержки и сопротивлении
  • Линиях тренда
  • Свечные Модели
  • уровни Пивота, и т.д.

Гэп Форекс (с англ. «gap») — разрыв между ценой закрытия предшествующего и ценой открытия следующего периода. Технически это разница между любыми соседними котировками: на закрытии текущего таймфрейма, торговой сессии, дня, недели. Фондовый и товарный рынок считают полноценным гэпом именно разрыв на дневном графике, но рынок Форекс допускает различные варианты.

Что такое гэп в трейдинге легче понять, визуально наблюдая за графиками котировок, где одновременно видны цены Close и Open – бары или японские свечи. В любой иной форме графика (линия, рэнко, каги) ценовые разрывы не отображаются. На Форекс самыми значимыми считаются гэпы на открытии недели: разница между ценой закрытия (23:59:59 пятницы) и ценой открытия рынка (00:00:01 понедельника). Такой гэп образуется примерно 2 раза в месяц в зависимости от волатильности актива.

Причины появления ценовых разрывов

Базой для ценовых разрывов является резкое изменение баланса спроса/предложения, хотя достоверно оценить, что именно происходит в конкретной рыночной ситуации сложно. Появление временного рыночного дефицита (необеспеченных встречными заявками покупок/продаж) заставляют игроков заключать сделки по текущим ценам только потому, что иных цен просто нет и ждать более выгодных нет оснований.

На демо-счете за счет искусственно «сглаженных» котировок гэпы (особенно — внутридневные) могут быть замаскированы под свечу с длинным телом или хвостами, но на реальном счете, если цена по сделке попадает в такой ценовой разрыв (гэп), то она будет обработана по механике гэпа.

Смещение баланса может быть как одномоментным (вход на рынок крупных срочных заявок) так и кумулятивным (накопление объёмов на некоторых уровнях). Появление гэпов может быть связано как с техническим исполнением ордеров (брокеру не хватает ликвидности в некотором диапазоне), так и с фундаментальными событиями. Отметим только основные причины:

  • Публикация сильной рыночной информации, влияющей на торговый актив;
  • Внезапные природные, техногенные, политические или иные события, влияние которых невозможно просчитать и учесть в торговле;
  • Кумулятивные объемы на стыке сессий и таймфреймов (неделя, месяц, год), сроки экспирации опционов или закрытия крупных сделок;
  • Накопление «торговых намерений» после выходных дней или сокращенных сессий – маркет-мейкеры видят уровни и объемы мелких игроков и своим входом на открытии формируют цену выше/ниже предыдущего закрытия;
  • Результат теханализа ситуации — за счет одинаковой реакции игроков на «технически» рассчитанной цене формируется сильный спрос/предложение и пробой уровня открывает следующую свечу с разрывом от предыдущей;
  • Информационный «провал» в потоке данных: реальные биржи не вмешиваются в котировки, поэтому даже получение ликвидности из множества источников от таких проблем не спасает. Большинство мелких форекс-брокеров перекрывают такие гэпы за счет заявок внутри себя, а потому у них такие гэпы почти не встречаются.

Виды ценовых разрывов

Общий или обычный гэп (Common Gap).

Разрыв в рамках диапазона при небольшом объёме торгов. Означает низкий интерес к торговому активу на текущем ценовом уровне. Обычно такие гэпы быстро закрываются.

Прорыв или гэп на пробой (Breakaway Gap).

Данный вид ценовых разрывов лучше всего отвечает на вопрос «Что такое гэп на форекс». Цена резко уходит из диапазона активной торговли, часто возникает в конце формировании стандартного паттерна и означает начало нового рыночного движения. Как правило, такие гэпы не заполняются — рынок меняет глобальное направление. Для пробоя сильных уровней требуются большие торговые объемы. Начальная точка пробоя вверх становится следующим уровнем поддержки, а падения вниз — уровнем сопротивления.

Гэп ускорения (Runaway Gap).

Образуется в середине движения на высоком торговом объеме и означает продолжение текущего движения, как минимум — на величину гэпа. Показатель сильного тренда и увеличения объемов по активу.

Гэп истощения (Exhaustion Gap).

Появляется после длительного значительного движения и указывает на возможный разворот. Характеризуется очень высокими объемами торгов, считается индикатором рыночной паники. Отличие от гэпа ускорения можно обнаружить только после его полного формирования, поэтому возможны частые ошибки.

Скрытый или текущий гэп (hidden gap).

Открытие следующей свечи выше/ниже цены Close предыдущей с полным закрытием в течении текущего периода. Часто проявляется на новостях или при резком входе крупных объемов против текущего тренда.

Закрытием гэпа

называется возврат рынка к уровню цены на момент возникновения ценового разрыва. Большинство ценовых разрывов закрываются за счет структуры рынка: маркет-мейкеры действуют против рыночной толпы — держат большие позиции по рынку или против движения, в зависимости от того, что им выгоднее. Если рынок формирует гэп, то они могут быстро получить убыток и будут вынуждены развернуть свои позиции. Процесс возврата цены может затянуться по времени, но история показывает, что в конечном итоге все гэпы заполняются реальным ценовым движением.

Торговля на гэпах Форекс

Нужно сначала анализировать причины появления гэпа, торговые объемы, на которых он формируется, и только потом — его размер и направление. Торговля на гэпах форекс предполагает набор технических тактик, которые основаны на двух базовых методах: отложенными (или уже открытыми) ордерами в расчете на гэп в определенном направлении или вход в расчете на отработку в обратном направлении по факту появления гэпа.

Гэп на закрытии/открытии недели закрывает сработавшие ордера по цене открытия рынка, а не по установленным TakeProfit или StopLoss. Именно поэтому отложенные ордера, выставленные на закрытии пятницы и попавшие в область гэпа, могут не открыться или открываются по невыгодной цене. Перед закрытием торговой недели рекомендуется убрать стоп-лосс/тейк-профит с открытых ордеров или установить их на такое расстояние, которые гэп точно не сможет достичь. При необходимости после открытия понедельника их можно вернуть на прежние уровни. Чаще всего после гэпа цена продолжает некоторое время двигаться в направлении разрыва и только после этого начинает разворачиваться.

Важно понимать, что такое гэп и что любой из них может быть сильным торговым сигналом, если его вовремя и правильно идентифицировать. Нужно иметь надежный доступ к ECN-сети в режиме реального времени, следить за реальными объемами торгов и размещением крупных ордеров, проводить технический и фундаментальный анализ и тогда на ценовых разрывах можно успешно зарабатывать.

Если Вы только начинаете осваивать рынок Форекс, то, возможно, уже сталкивались с таким понятием, как гэп. Что такое гэп
на Форекс или любых других финансовых рынках? Само значение слова гэп произошло от английского gap , что в переводе означает «разрыв». Так вот, гэп в техническом анализе означает значительный разрыв потока котировок. Если рассматривать гэп на графиках, то Вы увидите разрыв между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия следующей свечи — цена закрытия и цена открытия находятся на некотором расстоянии друг от друга, что явно выделяется на графике:

Рис. 1. Разрыв цены на графике — гэп.

Такие разрывы или, как еще говорят, скачки цен и называются гэпами
. Любой трейдер должен знать о специфике, возможных причинах возникновения и последствиях гэпов.

Причины возникновения гэпов.

Что такое гэп и каковы причины его возникновения? Существует несколько причин возникновения гэпов на Форекс. Самой обычной является техническая причина — поступает неполный поток котировок в торговый терминал. Как такового значения и влияния на торговые процессы подобные гэпы не оказывают.

Иногда гэпы на Форекс могут появляться в праздничные дни, в момент выхода или в дни закрытия месяца (года), причем, как на валютном, так и на товарных, фондовых или других финансовых рынках. Кстати сказать, в момент выхода важных экономических новостей и в дни закрытия месяца на Форекс частенько наблюдаются резкие скачки цены, причем, в обе стороны, поэтому торговать в таких случаях строго не рекомендуется, если Вы четко не понимаете, что делаете.

Гэп может случиться на часовом, получасовом и других тайм-фреймах (в пределах одной ) без, казалось бы, видимых причин — и это будет случайный гэп, а не сигнал к какому либо дальнейшему направлению движения цены. Обратите внимание — нельзя принимать во внимание именно гэпы, а не причины, способствующие их возникновению! Случаются такие гэпы довольно редко. Причинами их возникновения могут быть такие события, как серьезные теракты, крупные катаклизмы, перевороты в ведущих странах, так как прямым или косвенным образом эти причины все же влияют на экономику и курсы валют. Примером такого события может послужить взрыв на АЭС «Фокусима» в 2012 году, что моментально привело к возникновению гэпов и продолжительному падению (росту) многих валютных пар.

Другой случай более важный и предполагает образование гэпа в непрерывном потоке цен в результате фундаментальных событий. Вот на такие гэпы и нужно обращать внимание в первую очередь!

В зависимости от типа рынка под периодом следует понимать различные промежутки времени. Для товарных рынков периодом будет являться 1 день, так как торговля на них ведется в течение некой части суток. На рынке Форекс периодом уже можно считать 1 неделю, так как торговля на нем ведется круглосуточно, за исключением выходных. А в выходные дни не редким явлением являются неофициальные встречи крупных банкиров, министров финансов и других лидеров в мировой финансовой сфере. В результате их решений и заявлений следуют значительные изменения цены, а, следовательно — и возникновение гэпов на стыке двух недель. Именно такие гэпы наиболее важные для торговли, поэтому рассмотрим подробнее, какие последствия могут ожидать трейдера в результате гэпа с пятницы на понедельник.

Последствия гэпов на стыке двух недель.

Итак, предположим, что у Вас открыт ордер на покупку по цене 1.3000, выставлены тейк-профит на 1.3050 и стоп-лосс на 1.2980, и сегодня пятница. Рынок закрывается по цене 1.3040. Что ожидает этот ордер при открытии рынка в понедельник, если будет гэп?

  • Вариант 1
    — рынок открылся с гепом вниз. Как вы помните, по условиям примера, рынок закрыт по цене 1.3040. А открывается по цене 1.2900 — как говорят, «гепнуло» вниз. Думаете, ордер закроется по стоп-лоссу, и Вы потеряете всего 20 пунктов? Почти правильно думаете, но не совсем. Стоп-лосс сработает, но по цене открытия рынка и вы потеряете 100 пунктов, а не 20, как планировали;
  • Вариант 2
    — рынок открылся с гепом вверх, по цене 1.3090. И тейк-профит ордера сработает, но опять, по цене открытия рынка и прибыль составит 90 пунктов против 50 ожидаемых.

Поэтому, каждый трейдер должен знать — пятничный гэп закрывает ордера не по уровню выставленных стопу/профиту, а по уровню открытия рынка!

Для борьбы с пятничным гэпом, перед закрытием рынка, можно убрать стоп-лоссы и тейк-профиты . Или выставить такие их значения, которые гэп точно не сможет достичь — например, по 1000 пунктов от цены открытия ордера. А в момент открытия рынка в понедельник вернуть их на те значения, которые подскажет сложившаяся ситуация.

Именно поэтому на пятничных гэпах (или гэпах на стыке недель, как их еще называют) можно как потерять, так и заработать. Если перед выходными был открыт ордер, и после выходных появился гэп в нужном направлении, то такая краткосрочная позиция принесет неожиданную прибыль, которую следует вовремя зафиксировать. В большинстве случаев после гэпа цена продолжает некоторое время идти в направлении разрыва, а значит заработать можно еще больше, оставив сделку открытой до тех пор, пока разрыв не начнет компенсироваться и цена не начнет разворачиваться. А разворот цены через некоторый промежуток времени после образования гэпа для происходит в 70% случаев:

Рис.1. Пример возврата цены к уровню закрытия предыдущего периода после гэпа.

Но бывает, что цена продолжает идти по направлению гэпа и не компенсируется. И такая ситуация — настоящий подарок для трейдеров, торгующих по среднесрочным и долгосрочным стратегиям и открывшим ранее позиции в соответствующем направлении.

Если же гэп возникает против открытой сделки, но не достигает установленного стоп-лосса, то новая неделя для трейдера начинается с неприятностей. Закрывать позицию с тем убытком, что есть на данный момент, либо ждать разворота цены и возврата к разрыву после некоторого движения? Вероятность того, что наступит и трейдер окажется вне рынка, очень велика, если не уметь управлять подобными ситуациями и не следовать .

Вы не поверите, но существует стратегии, основанные на гэпах! Будет очень полезным ознакомиться с ними, так как рано или поздно с таким явлением, как гэп, встречается каждый трейдер и нужно уметь правильно реагировать на него. И чтобы заработать на таком явлении, а не потерять, следует обладать определенными теоретическими знаниями о том, что такое гэп, и, как минимум, одной стратегией торговли на гэпах в своем арсенале.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z