Факты. График Каги (Kagi chart) — торговые стратегии, описание и применение. График Каги на МТ4! Что это такое и зачем оно

Экзотический «Каги
» — нестандартный тип графиков, который пренебрегает временем, позволяя аналитику сконцентрироваться на существенном движении цены.

Япония, несомненно, сделала существенный вклад в методы анализа ценных бумаг. Японские свечи , придуманные именно японцами, — уникальный, информативный и удобный способ отображения прошлых цен. В интересной книге «За пределами японских свечей
» (англ. Beyond Candlesticks), автор Стив Нисон упоминает впервые о еще одном интересном виде графиков , который тоже имеет японские корни.

Графики Каги

Каги
в переводе с японского означает инструмент для резки по дереву, который выглядит как латинская буква L. График типа Каги
отличается от стандартных графиков (баров, линейных или свечей) тем, что он, как и Крестики нолики , игнорирует время
. Один и тот же отрезок на оси времени на графике Каги может отображать различные временные периоды. Специфика такого уникального и иррационального подхода к отображению истории цен заключается в том, чтоб аналитик сконцентрировался на существенных колебаниях и трендах и не обращал внимание на время. Также, Каги, как и Крестики Нолики, очень легко изобразить на бумаге без помощи техники.

Сам график Каги выглядит как совокупность параллельных вертикальных линий
, соединенных короткими горизонтальными отрезками одинаковой длины. Каждая отдельная вертикальная линия относится к существенному движению цены в одну сторону. Как только колебание цены превысит определенный коэффициент (т.е. продвинется в противоположном направлении на определенную величину), то на графике Каги добавляется новая вертикальная линия
, перед которой, естественно, станет краткая горизонтальная перегородка для соединения соседних вертикалей.

Читайте также
Беглые окна (на графике финансового инструмента) Беглые окна (англ. runaway gaps) — это один из четырех основных видов окон (разрывов) на графике финансового инструмента. Беглые окна отличаются тем, …

Детали графика Каги

Как видите, вся линия цены на Каги делится на 2 типа
: толстую и тонкую. (На данном графике они представлены в разном цвете, но это лишь для удобства; на самом деле имеет значение именно толщина линии.) Есть несколько важных терминов, которые следует помнить при работе с графиками типа Каги:

  1. Ян
    — толстая линия
  2. Инь
    — тонкая линия
  3. Плечо
    — перегородка, соединяющая линию роста с линией падения
  4. Талия
    — перегородка, соединяющая линию падения с линией роста

Инь и Ян заменяют друг друга
по следующим простым правилам:

  • когда Инь превышает предыдущее плечо, он превращается в Ян
  • если Ян оказывается ниже предшествующей талии, он обращается в Инь

Как и упоминалось ранее, есть определенное условие достаточного разворота, необходимое для образования плечей и талий. На приведенном графике каждое изменение направления движения цены происходит лишь тогда, когда цена развернулась и «прошла» в обратном направлении 5% от текущей стоимости акции. Вместо процентов можно использовать и другие величины, например, абсолютные пункты (подбирайте с умом: чем выше цена акций, тем больше значение) или индикатор ATR , но о нем — в другой раз.

Применение Каги для анализа

Есть 3 основных правила для аналитика на графике Каги:

  1. покупайте в начале Ян, продавай в начале Инь
    (переходы с толстой линии и наоборот указывают на существенные изменения в цене финансового инструмента , которые могут давать знак на покупку или продажу)
  2. отмечайте линии поддержки и сопротивления
    (которые очень отчетливо видны на графиках Каги)
  3. ждите разворота после 10 последовательных плечей или талий
    (после «плечевых» или «талевых» марафонов, обычно, следует разворот)

Естественно, как и все правила технического анализа , эти правила работают в подавляющем большинстве раз (а не в каждом).


Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское происхождение и обладают рядом преимуществ перед классическим свечным анализом.

Трейдеры смогли опробовать графики в деле еще в 1994 году, когда была опубликована работа С.Нисона, в которой наряду с тонкостями аналитики по японским свечам были упомянуты графические построения Каги и Ренко.

Основной фишкой линий Каги является возможность анализировать ценовое движение без привязки по времени, что позволяет не реагировать на рыночные шумы, чем грешит свечной график.

Как читать линии Каги: построение и вид

График Каги достаточно прост и может быть построен без применения компьютерных технологий. Внешний вид являет собой конструкцию, состоящую из набора вертикальных линий и горизонтальных отрезков, которые их соединяют.

Каждая вертикаль отображает ценовое изменение и, в случае существенного движения цены, на графике возникает новая вертикаль, соединенная с предыдущей горизонтальным отрезком (все одинаковые по длине).

Линии Каги имеют различную толщину и определяют рыночные тенденции. Толстая линия (ян) показывает вершины и впадины при росте и указывает восходящее движение. Тонкая (инь) – последовательно падающие экстремальные значения в нисходящем тренде. Верхние точки смены направлений линий называют плечами, а нижние – талией. Линии ян и инь взаимозаменяемы – инь превращается в ян, когда превышает предшествующее плечо, а ян становится инь, если окажется ниже предыдущей талии. Расположение плеч и талий указывает на ключевые уровни поддержки сопротивления.

Методика построения графика Каги:

  1. Задать уровень разворота (в % или пунктах) – значение роста или падения цены для изменения направления движения.
  2. На графике выставляется начальная цена.
  3. Проводится сравнение цен при закрытии – текущей и предыдущего временного цикла.
  4. Тонкие вертикали вверх рисуются на росте рынка, когда текущая цена закрытия больше предыдущей (на падении рисуется вертикаль вниз).
  5. Равенство рассматриваемых цен не меняет рисунка графика. Не изменяется графическое изображение и в случае, когда ценовое движение в противоположном направлении не превышает установленного порога.
  6. Если рынок в росте, а цена закрытия падает на величину порога и более, то на график наносится горизонтальный отрезок (линия перегиба), а вертикаль опускается вниз до новой цены закрытия. Также наносятся горизонтальные линии при падении рынка и росте цены закрытия.
  7. Благодаря горизонтальным линиям появляются вершины и впадины. Толщина линий меняется с толстой на тонкую и, наоборот, в зависимости от направленности рынка.

Практическое применение графика Каги

Анализ по Каги дает наглядное представление о распределении спроса и предложения на рынке. На растущем рынке график показывает последовательность линий ян, на падающем – линии инь сигнализируют о превышении предложения над спросом. Чередующиеся линии ян и инь говорят о состоянии равновесия.

График Каги используется для долгосрочных стратегий. Преобразование тонкой линии в толстую говорит о том, что цены преодолели предыдущий максимум и на рынке присутствует бычий тренд. Если же трансформация произошла в обратную сторону (толстая линия стала тонкой), то сигнал медвежий.

Основные правила аналитики по Каги:

  1. Вход на покупку осуществляется в начале линии ян, на продажу – в начале инь. Здесь необходимо дождаться окончательного формирования фигуры плечо или талия.
  2. Обязательно выделять урони поддержкисопротивления.
  3. В случае когда на графике наблюдается последовательное повторение 8-10-ти фигур плечо или талия, то следует ожидать движения цен в обратном направлении (разворотные тенденции).

График Каги онлайн можно использовать, установив на МТ4 или МТ5 индикатор график Каги.

Индикатор на терминалах МТ4 и МТ5 работает на одинаковых принципах, но в МТ5, за счет более широкого функционала, его настройки обладают большей гибкостью.

На графике можно выполнять необходимые дополнительные построения (наносить уровни, строить каналы, временные зоны и т.п.).

Настройки индикатора позволяют установить все нужные функции (porog, procent,size), а также:

  • выбрать тип построения линий Каги (классический или авторский);
  • выбрать цветовую гамму;
  • выбрать расстояние между линиями в пунктах;
  • управлять ценовыми метками в периоды разворотов;
  • изменять цвета и толщину линий.

Плюсы и минусы Каги

Сильные и слабые стороны анализа по линиям Каги:

  • методика применима для всех типов финансовых рынков;
  • график не реагирует на ценовые разрывы (гэпы);
  • идентифицирует уровневые пробои – последовательный пробой двух или трех фигур (талия, плечи), после которых отмечается ускоренное ценовое движение;
  • индикаторы дают более точные сигналы на вход/выход в рынок благодаря нестандартной разметке (не следует ожидать 100% точности);
  • хорош для среднесрочной и долгосрочной стратегии. Непригоден для внутридневной торговли (для «краткосрочки» подойдет график Ренко);
  • в дефиците учебно-методическая литература для углубленного изучения графика Каги и его практического применения в работе трейдеров.

Многие трейдеры скептически относятся к построениям Каги и считают его примитивным из-за того, что они не отображают объемы. Стоит отметить, что на заре внедрения в технический анализ японских свечей, сторонники линейных графиков также воспринимали их в штыки. Все потенциальные возможности графика Каги в настоящее время еще не изучены.

Такие виды графиков на рынке Форекс как Каги и Ренко не могут в полной мере заменить традиционный анализ по свечам и барам, но полезны в качестве дополнительных методов усовершенствования торговых стратегий. Скачать график Каги можно в свободном доступе.

Японские наши собратья, трейдеры, привнесли на мировые финансовые рынки, много различных «инструментов», которые значительно облегчают анализ и отслеживание тенденций, как на фондовых рынках, так и на рынке Форекс. Для примера, можно назвать: график Ренко, и известные каждому, даже начинающему трейдеру, японские свечи.

Но речь пойдет не о них, а о другом не менее эффективном способе построения графиков, а именно о графике «Каги»
. Понятное дело, что график является нестандартным, но в чем его «нестандартность» заключается? Что в нем особенного?

Предназначен в первую очередь, для отслеживания значительных движений цены, и более четкого определения текущей тенденции на рынке. С его помощью, аналитик, получает возможность не отвлекаться на временной фактор, а целиком сосредоточиться на анализе изменения цены на акцию или валюту, ее минимумов и максимумов.

На графике, «Каги» выглядит вот так:

Как видно на рисунке, график Каги
это набор вертикальных линий, соединенных между собой, горизонтальными, короткими линиями. Каждая из линий имеет свое название. Так как график изобрели в Японии, то и названия различных элементов графика имеет восточный характер:

  • Толстая вертикальная линия (на рисунке обозначена черным цветом) называется – ЯН
  • Линия тоньше, также вертикальная (красная), называется – ИНЬ
  • Горизонтальная линия, соединяющая линию ЯН с линией ИНЬ имеет название – плечо
  • Перегородку, которая соединяет ИНЬ с ЯН называют – талия

Толстая линия ЯН, указывает на рост цены, тонкая линия ИНЬ, свидетельствует о ее падении. При этом, линия может изменять свой статус и превращаться из ЯН в ИНЬ и наоборот ИНЬ может стать ЯН, но только при определенных условиях.

Условия такие: толстая линия ЯН, становится тонкой линией ИНЬ, только если уровень цены опустился, ниже предыдущей «талии». Так же линия ИНЬ станет линией ЯН в случае, если цена поднялась выше предыдущего «плеча».

Как сильно должна уйти цена ниже или выше горизонтальных линий, чтобы ИНЬ и ЯН изменили свой статус? Для фондового рынка, принято брать около 5% от стоимости акции, так же это можно сделать и в абсолютном значении. Но нужно быть осторожнее и подбирать значение в пунктах с умом.

Для использования графика или индикатора , существуют рекомендации по установке значения, при котором будет произведена смена статуса вертикальных линий, то есть разворот цены. Значения установлены в пунктах для таких валютных пар:

  • CHF/USD – 65 пунктов
  • EUR/USD – 50 пунктов
  • JPY/USD – 60 пунктов

Подробнее о настройке графика «Каги» для платформы Meta Trader 4, Вы можете узнать из книги В. И. Сафина «Внутридневная торговая система. 5 балов за успех»

Как применять график «Каги» на практике?

Есть несколько основных достаточно простых правил, хотя скорее не правил, а рекомендаций, так как технический анализ, по любому виду графика, не дает 100% вероятность того или иного события. Поэтому принимать решение придется самостоятельно. Как обычно…=)

  1. Принимайте решение об открытии той или иной сделки в начале формирования любой из вертикальных линий. Buy, как только появилась линия ЯН и Sell в начале формирования ИНЬ.
  2. Обязательно наносите на график «Каги» линии поддержки и сопротивления, это просто, если учесть, что для этого (график) и не только для этого, он и был создан.
  3. При последовательном появлении ряда горизонтальных линий, талий или плеч, в количестве от 10 штук, можно сделать вывод, что скоро произойдет разворот цены.

Какой можно сделать вывод из всего вышесказанного? Ну как минимум график «Каги
» это полезный «инструмент» для проведения аналитики, по различным валютным парам. С его помощью легко определить текущую тенденцию на рынке, просто один раз взглянув на экран. Из-за отсутствия привязки ко времени, график «Каги
» исключает, ценовые шумы, что положительно сказывается на торговле, особенно по трендовым стратегиям.

— это японская технология анализа рынка, основанная на анализе цен по предыдущим торгам, которая, как и , является удобным средством для определения текущего тренда. Он показывает направление изменения цены в виде тонких и толстых вертикальных линий, которые соединены между собой горизонтальными отрезками, имеющими одинаковую длину.

Этот метод анализа рынка зародился еще в конце 19 века в Японии. В то время в этой стране только зарождалась торговля на фондовом рынке, и внимательные восточные спекулянты начали разрабатывать новые средства аналитики. Вслед за японскими свечами в инструментах технического анализа появился график каги.

В 1870-х годах в Японии активно шла торговля рисом и график kagi стал достойной альтернативой имеющимся на тот момент инструментам при определении котировок на это продукт.

На графиках цены отображение каги имеет вид L-образной фигуры. Такая форма имеет аналогию с внешним видом специальной дощечки для выравнивания бумаги, предназначенной для печатной продукции. Эта дощечка на японском языке называлась kagi, и отсюда было взято название и для нового инструмента анализа фондовых котировок.

Принципы построения графика каги

Во время анализа не следует проводить аналогию элементов этого графика с барами или японскими свечами – график каги не имеет временной оси и формируется без взаимосвязи с временным интервалом.

Он выглядит как непрерывная ломаная линия, изменяющая свое направления в строго горизонтальном или вертикальном порядке. В своей структуре график kagi включает четыре типа линий, две из которых вертикальные, и еще две –горизонтальные:

Схематично на графике эти лини отображаются со следующими определениями:

  • «Янь»
    — толстая вертикальная линия;
  • «Инь»
    — тонкая вертикальная линия;
  • Плечо
    – горизонтальная линия, посредством которой линия роста цены соединяется с линией падения;
  • Талия
    – еще одна горизонтальная линия, которой соединяются вертикальные линии падения с линией роста цены.

Поскольку график каги традиционно не зависит от временных показателей, то формирование линий происходит до тех пор, пока не проявятся признаки смены тенденции.

Построение графика происходит по следующим принципам:

  • Ориентир по величине котировок
    – в этом случае линии графика строятся на основании цены закрытия или открытия торгового таймфрейма, либо на основании пиковых значений цены.
  • Критерии разворота и параметры порога
    – это та дистанция, которая должна быть пройдена трендом в обратном направлении от зафиксированной ранее отметки для построения новой линии Янь или Инь. Этот параметр обычно устанавливается либо в процентах, либо в пунктах.

При отсутствии влияния фактора времени вертикальная линия продлевается до тех пор, пока цена не изменит свое направление. В случае разворота вслед за вертикальной линией график каги формирует горизонтальную линию для перехода к линии падения или роста.

Что показывает график каги?

Этот инструмент может использоваться трейдерами как самостоятельное средство анализа. При этом график каги может демонстрировать высокую эффективность при определении точек входа в рынок.

Вертикальные линии графика каги могут отображать определенный временной период, но его длительность не регламентируется конкретными параметрами. Этот график во время формирования линий показывает силу и объем тренда, а также волатильность.

Оживленность на рынке демонстрируется толстыми вертикальными линиями, а спад объемов торговли – тонкими линиями. Кроме этого, график каги может показывать трейдеру точки разворота тренда, образовывая линии «плечо» и «талия».

Анализ на основе этого индикатора базируется на том, что линии графика демонстрируют изменения настроений игроков рынка. При этом сила тенденции ослабевает, и жирная линия графика сменяется на тонкую – так происходит при снижении активности и уменьшении объемов торгов. И наоборот, если на рынок выходят крупные игроки с внушительными инвестициями, тонкая линия графика сменяется на толстую линию.

Правила открытия позиций по сигналам графика каги основаны на изменении направлений линий. Однако при этом рассчитывать параметры отложенного ордера достаточно проблематично, так как график не привязан ко времени.

  • При смене интересов участников торговли толщина линий изменяется вместе с направлением их формирования. При этом осуществляется переход из одной линии в другую посредством горизонтальных линий «плечо» или «талия».
  • Кроме того, линии Янь и Инь могут демонстрировать усиление или разворот тенденции. Усиление тенденции обозначается увеличением толщины линии, которая при этом не прекращает свое вертикальное движение.
  • При ослабевании объемов торговли толстая линия преобразуется в тонкую с сохранением направления построения.

Кроме этого, на основе изменений толщины линий трейдер может принимать решение о наступлении времени для закрытия позиций.

Краткое описание индикатора Каги для МТ4

Индикатор каги, так же, как и график kagi, отображается вертикальными и горизонтальными линиями различной толщины. Простой алгоритм работы этой категории индикаторов позволяет без затруднений инсталлировать их в торговый терминал MetaTrader 4. При этом разные версии индикатора могут отображаться с разной степенью комфортности для трейдера:

  1. Непосредственно на графике цены.
  2. В отдельном окне индикатора.

При этом практичность анализа по графикам kagi может разительно отличаться. При установке индикатора в отдельном окне необходимо установить в параметрах настроек длину линии изгиба, цветовую схему и обязательно самый важный параметр – тип порога.

Недостаток фиксированного ценового порога заключается в том, что трейдеру постоянно приходится проводить сравнение сигналов индикатора с фактическими котировками активов.

В то же время более прогрессивное программное обеспечение позволяет использовать процентное соотношение порога, что облегчает анализ.

Одновременно с этим индикатор каги, установленный в окне с графиками котировок, более практично демонстрирует соотношение линий графика и баров. При этом нет необходимости применять эти сигналы к реальному времени.

Сигналы индикатора Каги

Сразу необходимо отметить, что сигналы, которые продуцирует индикатор Kagi, подходят только для динамичного рынка и высоковолатильных валютных пар, на графиках которых отмечаются частые изменения тренда.

Для работы в спокойном рынке и во время затяжного флета сигналы этого индикатора не актуальны, и для определения точек входа потребуется дополнительное подтверждение другими аналитическими инструментами. Однако в этих ситуациях индикатор kagi может демонстрировать текущее настроение рынка посредством толщины вертикальных линий.

Что касается корректного распознавания сигналов, то точнее всего об этом высказался все тот же Стив Нисон в своей книге: «На Янь – покупать, на Инь продавать». Однако здесь требуется внести некоторые корректировки, так как толщина линий может меняться и при восходящем и падающем тренде.

Поэтому покупать следует после того, как индикатор образовал плечо или талию толстой линией, за которыми следует вертикальная линия такой же толщины. Аналогично включаются и сделки на продажу.

Кроме этого, некоторые модификации индикаторов каги обладают и дополнительными сигналами в виде изменения цвета. При возрастании объемов торговли и повышении волатильности, сигналы индикатора меняют цвет вместе с толщиной линий, иллюстрируя тем самым рост или падение котировок.

Заключение

Многие трейдеры считают стратегию с применением графиков каги безиндикаторной. Однако это утверждение может быть верным при самостоятельном построении графика, что достаточно сложно по причине трудоемкости процесса и сложного алгоритма расчета. Да впрочем, в этом и нет необходимости, так как уже давно разработан индикатор каги, демонстрирующий достойную эффективность.

Но в любом случае самостоятельное и комплексное применение графика каги и основанных на нем сигналов индикатора каги делает трейдинг более перспективным.

В настоящее время практически все трейдеры торгуют по японским свечам и барам, даже не подозревая о том, что существуют более эффективные и информативные альтернативные способы представления рыночной цены. График Каги – один из таких методов.

Визуально График Каги представляет собой последовательность вертикальных линий, соединенных горизонтальными планками, поэтому при беглом изучении может показаться, что данный способ отображения цены очень похож на обычные бары. На самом деле, между упомянутыми графическими методиками нет ничего общего.

Когда именно был разработан данный метод, сказать сложно, но самые ранние упоминания о нём, которые можно найти в японской литературе, датируются 70-ми годами 19 века. Таким образом, «Каги» значительно старше баров и свечей, и это, на самом деле, не удивительно, так как изначально они использовались для отслеживания динамики рисовых цен.

Напомним, для Японии (да и всего азиатского региона в целом) рис на протяжении длительного времени являлся основным продуктом питания, соответственно, от ситуации на рынке зависело благополучие широких слоёв населения, а на спекуляциях этим «ликвидным» злаком можно было заработать состояние.

Разумеется, подобная популярность привела к тому, что торговцы стали использовать подручные средства для фиксинга цен, а лучше всего с этой задачей справился инструмент «каги» — специальная L-образная деревянная форма, применяемая в типографиях для сортировки и выравнивания холстов. Что здесь скажешь – японцы всегда отличались креативным мышлением.

Таким образом, вопреки распространённому заблуждению, график Каги назван не в честь своего автора, как может показаться, а просто по аналогии с инструментом. Кстати говоря, это уже не первый случай в истории, поскольку существуют ещё и ренко-графики, что в переводе с японского означает «кирпичи, блоки».

И последний интересный исторический факт связан с тем, что западные трейдеры узнали про упомянутую методику лишь в конце 20-го века, когда Стив Нисон рассказал о ней в своей книге. До этого момента трейдеры в США и Европе пользовались преимущественно барами, поэтому логика подсказывает, что возможности «Каги» изучены не полностью, т.е. у них есть скрытые возможности.

График Каги – правила построения и разметки

Как уже отмечалось, данный способ отображения цены кардинально отличается от привычных свечей или баров. Связано это с тем, что здесь полностью исключается фактор времени, т.е. динамика цены не разбивается на боксы, отображающие движение котировок за фиксированный интервал. Вместо этого алгоритм разметки включает следующие этапы и действия:

  • Если цена растёт, вертикальная линия продлевается вверх;
  • Когда начинается медвежья коррекция, график перестаёт расти, т.е. на некоторое время словно замирает. Далее события могут развиваться по двум сценариям;
  • Первый – медвежий откат оказался несущественным (не превысил предельно допустимое значение), поэтому после возврата цены на прежний уровень вертикальная линия вновь начинает расти в такт рыночному движению;
  • Второй – коррекция превысила допустимый диапазон, т.е. тренд развернулся. В этом случае на графике появится небольшая горизонтальная черта, после завершения которой начнёт формироваться нисходящая вертикальная линия;
  • Далее цикл повторяется, т.е. График Каги на медвежьем тренде строится точно также, как и на бычьем.

Выше мы неоднократно упоминали про некую предельно допустимую величину коррекции, от которой зависит процесс прорисовки графика. Это вовсе не абстрактное число – его задаёт сам трейдер, поэтому для корректной работы потребуется разобраться с базовыми характеристиками торгуемой валютной пары (или иного актива).

Иначе говоря, данный фильтр позволяет провести грань между коррекцией (сформированной в рамках тенденции) и окончательным переломом тренда. Приведём простейший пример – если допустимое отклонение равно 20 пунктам, говорить о развороте движения можно будет только после того, как цена скорректируется относительно прежнего импульса на 21 пункт.

Справедливо и обратное утверждение, т.е. пока откаты не превышают 20 пипсов, нет никакого смысла искать сигналы на фиксинг прибыли по открытой ранее позиции, поскольку вероятность возобновления прежнего тренда остаётся достаточно высокой.

В настоящее время подобные расчёты и построения выполняются автоматически при помощи специальных терминальных модулей. К сожалению, в MetaTrader график Каги недоступен по умолчанию, поэтому в данной платформе приходится прибегать к специальным индикаторам.

Строим график Каги при помощи индикаторов

Несмотря на то, что данная методика является для западных трейдеров относительно новой, форекс-спекулянты уже в полной мере оценили всё её преимущества нестандартных графиков, а программисты проделали колоссальную работу по разработке специального программного обеспечения.

График Каги сегодня можно строить в обеих версиях MetaTrader, поэтому начнём с «четвёрки». Для того чтобы обычный график преобразовать в необходимую диаграмму, необходимо скачать и установить индикатор KAGI, разметка которого отображается в отдельном окне.

Как можно заметить, это простейший алгоритм, но ждать от него сверхточных и на 100% прибыльных сигналов не следует, поскольку он лишь преобразует обычное ценовое движение. В настройках данного эксперта пользователь может настраивать все необходимые функции, а именно:

  • Porog – величина отклонения в процентах, при достижении которого линия индикатора изменит направление (сначала сформируется горизонтальная черта, после чего зафиксируется разворот);
  • Procent – включить/выключить «процентный» модуль (если здесь задано «false», то в силу вступает параметр Size);
  • Size – величина бокса отклонения в пунктах, т.е. в этом случае график Каги будет рассчитываться по классической методике.

Какой из двух вариантов построения выбрать – каждый решает сам, в частности, процентный метод не так уязвим перед меняющейся волатильностью, а второй способ позволяет привести всю разметку к «общему знаменателю», так как в этом случае размер коррекционного бокса является постоянной, а не плавающей, величиной.

Отдельно следует заметить, что процентный способ разметки является предпочтительным при сравнении нескольких активов, например, коррекционного бокса в 20 пунктов будет более чем достаточно для пары EURUSD, но в случае с кроссом GBPJPY подобная настройка станет причиной большого количества шума. Относительные величины помогают привести графики к «общему знаменателю».

Индикатор для MetaTrader5 работает по аналогичному принципу, т.е. строит основную разметку в «подвальном» окне, но в целом является более современным и гибким в настройке, так как возможности пятой версии терминала намного обширнее функционала MT4. Называется он BKCV.

Как можно заметить, данная разметка аналогична KAGI, даже линия выделяется жирным маркером по одинаковому принципу. Таким образом, сегодня у всех трейдеров есть возможность использовать график Каги в торговле, несмотря на то, что по умолчанию он недоступен в популярных форекс-терминалах.

Паттерны и торговые сигналы

Прежде чем разбираться с фигурами и моделями, необходимо остановиться на самих графиках, т.е. рассмотреть их ключевые элементы и составляющие. Учитывая тот факт, что выше мы вскользь упомянули про толщину линий, с них и следует начать изучение этой интересной восточной методики.

Жирную линию японцы называют Янь, а тонкую Инь, т.е. по аналогии с энергетическими потоками. Для западных трейдеров подобные параллели являются достаточно сложными, поэтому мы рекомендуем делать акцент на другим элементах графика – плечах и талиях.

Плечо – это горизонтальная линия, идентифицирующая медвежий разворот, т.е. она формируется после того, как восходящее движение приостановилось, а коррекция превысила предельно допустимую величину. Выражаясь проще – это локальный максимум.

Талия формируется по обратному принципу, т.е. для её идентификации необходимо дождаться момента, когда после нисходящего импульса появится горизонтальная линия, иначе говоря, будет достигнут локальный минимум. В зависимости от того, в какой последовательности расположены рассмотренные только что элементы, график Каги будет обретать жирные/стройные очертания, а именно:

  • Жирная линия (Янь) появляется в том случае, если очередное плечо превысило предыдущее;
  • Тонкая линия (Инь) появляется после того, как новая талия закрывается ниже предыдущей;
  • Если новое плечо ниже прежнего, но очередная талия при этом не обновила последний экстремум, Янь сохраняет силу;
  • При обратных условиях остаётся актуальным направление Инь.

Звучит немного запутанно, поэтому мы рекомендуем придерживаться более понятных и знакомых аналогий – если на индикаторе появилась жирная линия, можно утверждать, что долгосрочный тренд направлен вверх, если же была обозначена тонкая линия, график Каги распознал медвежью тенденцию.

Кстати говоря, за счёт того, что подобный способ представления цены неплохо устраняет все случайные колебания, по качеству трендов рассмотренный график может конкурировать с популярными ренко и рендж-барами. Про сравнение с прочими индикаторами и говорить не приходится, так как Каги значительно эффективнее популярных MA, CCI и прочих подобных формул.

Таким образом, первый и основной сигнал – это идентификатор тренда. С его помощью можно быстро оценить направление движения, ну а более точные входы целесообразно искать при помощи других методов. В этом плане график Каги не уникален и работает по точно такому же принципу, как и любая другая трендовая система.

Что касается паттернов, то здесь всё гораздо интереснее, поскольку рассмотренный сегодня подход позволяет находить фигуры, совершенно непохожие на классические формации и модели. Первая такая модель предполагает покупки в том случае, если каждое новое плечо и талия фиксируются выше соответствующих предыдущих экстремумов.

Отчасти, данная модель повторяет обычный трендовый сигнал (т.е. покупки, когда преобладает Янь), но здесь мы имеем дело с «идеальным» трендом (экстремумы упорядочены), поскольку внимание обращается не только на последовательность талий, но и на плечи. Таким образом, если на рынке формируется подобный канал, можно немного увеличить агрессивность.

График Каги аналогично исследуется и при нисходящем тренде, в частности, для наращивания объёма коротких позиций целесообразно дождаться ситуации, когда каждый новый экстремум (плечи и талии) будет закрываться ниже предыдущего. Внешне эта картина будет напоминать равноудалённый канал, из которого полностью устранён рыночный шум.

Название второго паттерна многим читателям уже должно быть знакомо из классического технического анализа – это голова и плечи (далее ГиП). Формально, она очень похожа на стандартный свечной вариант, но за счёт исключения фактора времени (оси X) с ней работать значительно проще. Согласно общепринятой методике, ГиП на Каги должна отвечать следующим критериям:

  • Она формируется в конце восходящего тренда (обращаем внимание – если паттерн сформировался на вершине коррекции, образованной в рамках нисходящей тенденции, разметка признаётся ложной);
  • Правое плечо должно быть ниже левого;
  • Правая талия должна быть ниже левой.

Таким образом, если перевести сложившуюся ситуацию с языка технического анализа, получаем, что после формирования локального максимума покупатели потеряли интерес к рынку, а продавцы, напротив, использовали выгодные цены для набора коротких позиций. Данный принцип работает всегда и везде, даже не обычной фигуре ГиП, но график Каги полностью исключает неопределённость, чем значительно упрощает процесс анализа.

Напомним, основная причина, по которой трейдеры терпят убытки, связана с психологическим фактором, т.е. новички в каждом колебании и импульсе видят некие намёки на то, что паттерн может оказаться ложным. Временная шкала только усугубляет ситуацию, так как модель иногда растягивается во времени, сбивая даже опытных трейдеров. В рассмотренном примере все эти факторы полностью нейтрализуются.

Разумеется, как и в обычном техническом анализе, существует ещё и перевёрнутая фигура ГиП. В данном случае правила её идентификации будут диаметрально противоположными: 1. Она формируется на нисходящем тренде; 2. Правые плечо и талия расположены выше одноимённых левых экстремумов.

Как мы отмечали в самом начале обзора, график Каги стал известен западным трейдерам относительно недавно, поэтому многие его скрытые возможности пока остаются нераскрытыми. Тем не менее, есть некоторые сигналы, которые хорошо отрабатываются именно на этом типе графика, спекулянты называют их «уровневые прорывы».

Уровневый прорыв – это пробой плеча или талии, после которого движение в выбранном направлении ускоряется. Как правило, график Каги используется для идентификации пробоев двух типов – двухуровневых и трёхуровневых. Первый их них встречается гораздо чаще, но второй считается более надёжным.

На графике выше представлен пример бычьего трёхуровневого прорыва. Как можно заметить, он формируется после того, цена пробивает три последовательно снижающихся плеча. Полагаю, принцип понятен, так как здесь работает точно такой же принцип, как и при построении касательных линий.

Кстати говоря, раз речь зашла про «касательные», некоторые трейдеры иногда проводят классический технический анализ непосредственно на модифицированном графике. В качестве примера можно привести разметку простой скользящей средней, построенной на базе цен Каги.

Практика показывает, что подобные комбинации точнее идентифицируют тренды, т.е. SMA и график Каги генерируют точки входа намного раньше, чем SMA и классические свечи. Отчасти, именно по этой причине трейдеры предпочитают строить разметку в подвальном окне, так как в этом случае проще использовать функцию «Previous indicator»s data».

График Каги и его особенности

Подводя итог сегодняшней теме, следует подробно рассмотреть сильные и слабые стороны данной методики. Начнём с преимуществ, во-первых, рассмотренный способ представления цены является универсальным, т.е. он работает на всех рынках, начиная от фондовых бирж и заканчивая Форекс.

Отдельное внимание следует обратить на тот факт, что график Каги неуязвим перед гепами, т.е. его разметка не искажается при образовании ценового разрыва – линия будет продолжена, как будто на этом участке торги проходили в штатном режиме. На обычных чартах разница между котировками закрытия и открытия рынков часто приводит к замешательству.

Во-вторых, в данном случае разметка не привязана ко времени, т.е. трейдер оперирует только одной величиной – ценой. На первый взгляд может показаться, что это вовсе не плюс, а минус, так как всё движение смазывается и уже невозможно распознать, где именно был импульс, а где сформировался флет.

Тем не менее, если подходить к анализу рынка, отталкиваясь от предположения, что все движения формируют крупные игроки, которые не обращают внимания на случайные колебания и внутридневные диапазоны, то график Каги может стать неплохим помощником для среднесрочников и долгосрочников.

В-третьих, индикаторы, построенные по нестандартной разметке, генерируют более точные сигналы по сравнению с классическими вариантами разметки. Причина, по которой наблюдается данное явление, лежит на поверхности – каждый элемент Каги имеет равный вес, а при работе с обычными графиками расчёты искажаются за счёт разной длины свечей.

С другой стороны, график Каги обладает и некоторыми недостатками, которые обязательно следует принять во внимание. Прежде всего, он недоступен по умолчанию во многих терминалах. Данная проблема решается разработкой специальных индикаторов, но дело в том, что после обновлений MetaTrader старые версии алгоритмов иногда перестают работать. Если трейдер оптимизировал систему строго для рассмотренной методики, ошибки могут привести к простою.

Ещё один существенный недостаток изученного метода связан с его низкой эффективностью при торговле внутри дня. Как правило, для систем интрадей трейдеры используют ренко-графики, которые лучше реагируют на изменение рыночных котировок и считаются более гибкими в настройке.

И последний недостаток не столь очевиден, но о нём нельзя не упомянуть. К сожалению, сегодня наблюдается некоторый дефицит информации по графику Каги, иначе говоря, обучающей литературы просто недостаточно. Возможно, спустя некоторое время появятся книги, посвящённые этой старой японской методике, но пока основным источником информации являются различные форумы, на страницах которых трейдеры в реальном времени совершают открытия и делятся наработками с коллегами.

Итак, график Каги, несмотря на свой возраст, является относительно новым способом представления цены для западных трейдеров. Некоторые спекулянты его критикуют за примитивизм и игнорирование объёмов, но если вспомнить тот факт, что в своё время японские свечи также ревностно воспринимались адептами пункто-цифровых разметок, а сегодня это самый популярный способ анализа, в будущем мы можем увидеть ещё немало открытий в этом направлении.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z